Hedging Binär Optionen

Wie man Hedge Put-Optionen mit Binär-Optionen Eine einfache Vanille-Put-Option bietet Gewinn, wenn der zugrunde liegende Aktienkurs sinkt und unter den Ausübungspreis geht. Es führt zu Verlusten, wenn die zugrunde liegenden Preiserhöhungen über dem Ausübungspreis liegen. Um gegen Verluste zu schützen, benötigt der Händler ein Instrument, das eine positive Auszahlung bietet, wenn der zugrunde liegende Aktienkurs steigt. Eine Binärrufoption hat eine Auszahlungsstruktur, die diesem Szenario entspricht und zur Absicherung verwendet werden kann. Unter Verwendung eines Arbeitsbeispiels wird in diesem Artikel beschrieben, wie eine binäre Anrufoption verwendet werden kann, um eine einfache Vanille-Long-Put-Position abzusichern. Angenommen, Nick hat 500 Verträge (5 Lose) von Put-Optionen von ABC, Inc. gekauft, die einen Ausübungspreis von 20 haben und kostet ihn jeweils 2.5 (die Option Prämie). Binäre Call-Optionen mit dem gleichen Ausübungspreis von 20 sind bei einer Optionsprämie von 0,32 erhältlich. Wie viele Binär-Call-Optionen muss Nick, um seine Long-Put-Option Position zu hecken. Die Berechnung der erforderlichen Anzahl von binären Call-Optionen beinhaltet mehrere Schritte. Der Prozess beginnt mit der Berechnung der anfänglichen Anzahl von binären Optionen gegen die Gesamtkosten der langen Puts. Darauf folgt die Anzahl der Binäroptionen, die für die Absicherung erforderlich sind, und schließlich die Anzahl der Binäroptionen, die für die Gesamtkostenanpassung benötigt werden (falls erforderlich). Die Summe aller drei ist die Gesamtzahl der Binär-Put-Optionen, die zur Absicherung benötigt werden. Lets sehen die Berechnungen für Nicks Hedging Anforderung: Gesamtkosten der Long Put Position 2.5 500 Verträge 1.250. Anfängliche Anzahl der Binärrufoptionen Gesamtkosten der Langfristigkeit 100 1.250000 12,5 Lose, abgerundet auf 13 Lose. Kosten der anfänglichen Anzahl von binären Anrufoptionen 0,32 13 Lose 100 Kontrakte 416. Anzahl der Binäroptionen, die für die Absicherung erforderlich sind (Kosten für die anfängliche Anzahl der binären Anrufoptionen 100) (416100) 4.16, gerundet auf 5. Gesamtzahl der binären Anrufoptionen Benötigte anfängliche Nummernzahl erforderlich, um eine Absicherung zu bezahlen 13 5 18. Kosten für binäre Anrufoptionen 0,32 18 Lose 100 Kontrakte 576. Maximale Auszahlung von 18 Binärrufoptionen 18 100 1.800 (jede Binärrufoption kann maximal 100 Geld pro Auszahlung geben ). Gesamtkosten der Handelskosten der langen Posten Kosten der binären Anrufe 1.250 576 1.826. Da die Gesamtkosten des Handels (1.826) mehr als die maximale Auszahlung (1.800) sind, müssen wir mehr binäre Call-Optionen für die Absicherung hinzufügen. Erhöhung der Binärrufoptionen von 18 bis 19 erlaubt: Kosten für binäre Anrufoptionen 0,32 19 Lose 100 Kontrakte 608. Maximale Auszahlung ab 19 Binäroptionen 19 100 1.900. Gesamtkosten der Handelskosten der langen Posten Kosten der binären Anrufe 1.250 608 1.858. Bei 19 binären Call-Optionen sind die Gesamtkosten des Handels (1.858) jetzt kleiner als die maximale Auszahlung (1.900). Es gibt eine ausreichende Zahl zur Absicherung. Grundsätzlich sollte die Anzahl der Binäroptionen inkrementiert werden, bis die Gesamtkosten des Handels niedriger sind als die Binäroptionen. Hier ist die Szenarioanalyse, wie diese abgesicherte Kombination zum Zeitpunkt des Verfalls durchgeführt wird, je nach den unterschiedlichen Preisniveaus des Basiswertes: Basiswert bei Verfall In der obigen Tabelle zeigt Spalte (b) die Gewinnspanne aus der Long-Put-Option, Die ohne Absicherung ist. Die Spalte (e) repräsentiert das Ergebnis mit der Absicherung von Binärgesprächen. Ohne die Absicherung von Binärrufoptionen wäre der Höchstverlust bei 1.250, wenn der zugrunde liegende Abrechnungspreis über dem Ausübungspreis von 20 liegt. Durch Hinzufügen der Hedge mit 19 Binärrufoptionen ändert sich der Verlust von 1.250 auf einen Gewinn von 42, wenn Der zugrunde liegende Abrechnungspreis endet über dem Ausübungspreis von 20, der in Spalte (e) für zugrunde liegende Werte von 20.01 oder mehr angegeben ist. Durch den Ausbau von 608 zur Absicherung von 19 Lose binäre Call-Optionen wurde der Verlust von 1.250 auf einen Gewinn von 42 umgewandelt. Die Kombination der linearen Auszahlungsstruktur einer Vanille-Put-Option und der Flat-Payoff-Struktur der Binärrufoption führt jedoch dazu Eine graue Fläche mit Verlusten um den Ausübungspreis. Der maximale Verlust tritt zum Ausübungspreis von 20 auf, da es keine Auszahlung von der Long-Put-Option und keine Auszahlung von der Binär-Call-Option gibt. Nick verliert insgesamt 1.858 auf beide Optionen, wenn der Abrechnungspreis exakt zum Ausübungspreis von 20 am Verfalldatum endet. Das ist der maximale Verlust in der abgesicherten Position. Der Break-even-Punkt für diese Kombination erfolgt zu einem Abrechnungspreis von 16,28, wobei kein Gewinn und kein Verlust aus dieser abgesicherten Position vorliegt (wie in Spalte (e) mit 0 angegeben). Theoretisch wird es durch Subtrahieren von dem Long-Put-Strike-Preis, der Long-Call-Prämie und einem Faktor berechnet (Binär-Aufruf kostet lange Menge). Break-even Punkt 20 - 2,5 - (608500) 16,28. Zwischen dem Ausübungspreis und dem Break-even-Punkt (20 bis 16.28) ist der Trader in einem Verlust, der sich linear reduziert. Unterhalb des Break-even-Punktes wird die Position rentabel und steigt weiter an, je niedriger der zugrunde liegende Preis ist. Der Nettogewinn der abgesicherten Position bleibt aufgrund der Absicherungskosten (gegenüber der nackten Put-Position) niedriger. Dies wird durch höhere Werte in Spalte (b) verglichen mit denen in Spalte (e) für zugrunde liegende Abrechnungswerte unter 16.28 angezeigt. Allerdings wird der Zweck der Absicherung serviert, was der Hauptgrund für die Verwendung von binären Call-Optionen als Hedging-Instrument für Long-Put-Position war. Die Bottom Line Verschiedene Auszahlungsstrukturen aus verschiedenen Arten von Instrumenten bieten einfache Absicherungsmöglichkeiten. Die Verwendung von binären Optionen ist eine effektive Methode zur Absicherung von Put-Optionen, wie oben gezeigt. Andere Variationen können mit leicht unterschiedlichen Streichpreisen von einfachen Vanille-Put-Optionen und binären Call-Optionen ausprobiert werden. Händler sollten bei der Berechnung sorgfältig umgehen. Mit Hilfe eines rechnungsintensiven Ansatzes sollten die endgültigen Ergebnisse doppelt überprüft werden, um kostspielige Fehler zu vermeiden. Hedging-Strategien in Binär-Optionen Trading Traders verwenden Hedging-Strategien als eines ihrer primären Binär-Optionen-Tools, um Einsparungen zu senken und Risiken zu minimieren, vor allem bei Volatilität Ist hoch oder Marktbedingungen werden unvorhersehbarer. Hedging ist eine relativ neue innovative Strategie, die vor einigen Jahren in die Märkte eingeführt wurde. Diese Technik gewann schnell an Popularität, weil es leicht zu verstehen und zu implementieren ist. Eines der Hauptmerkmale von Absicherungsstrategien ist, dass sie entwickelt wurden, um die maximalen Vorteile aus der Grundstruktur der binären Optionen zu extrahieren. Insbesondere Absicherungsstrategien erlauben es Händlern, die Tatsache auszuschöpfen, dass binäre Optionen nur zwei mögliche Ergebnisse bei Verfall unterstützen. Der Hauptfaktor, der bestimmt, wie erfolgreich Sie bei der Nutzung von Absicherungsstrategien werden, lernt genau das optimale Moment, um sie auszuführen. Sie werden entdecken, dass diese Strategie in erster Linie geschaffen wurde, um die Unsicherheiten zu minimieren, die sich während der Lebensdauer einer binären Option entwickeln können. Obwohl binäre Optionen speziell mit ihrer Einfachheit als ihre grundsätzliche Betrachtung entworfen wurden, haben sie immer noch ein erhebliches Risiko. Aus diesem Grund empfiehlt der Fachkonsens, dass Sie dieses neue Anlageinstrument nur mit einer soliden und bewährten Strategie handeln sollten. Dies ist, wo Hedging sicherlich in den Vordergrund kommt, weil es ideal für alle Händler, vor allem Anfänger ist. Sie werden Ihr Gewinnpotential erheblich steigern und Ihre Risiken minimieren. Als solches, wenn Sie neu sind, um binäre Optionen eine der optimalen Vorgehensweisen, die Sie annehmen können, ist zu lernen, wie man Hedging-Strategien effektiv verwenden. Sie können schnell füllen Sie Ihren Mangel an Geschick und Wissen durch die Erreichung dieses Ziels. Also, wo fängst du an, um vertraut und kompetent zu werden, um Hedging-Strategien zu nutzen. Dieser Artikel soll Ihnen den Weg zeigen Im Wesentlichen gibt es nur zwei mögliche Ergebnisse, die erreicht werden können, wann immer Sie binäre Optionen handeln. Sie werden entweder einen bestimmten Verlust erleiden oder einen vordefinierten Gewinn gewinnen. Sie müssen auch schätzen, dass die Finanzmärkte ein hohes Maß an Volatilität erleben können, die ernsthafte Preisschwankungen mit praktisch keiner Warnung generieren kann. Solche Ereignisse können dazu führen, dass rentable binäre Optionen in Verluste in den Augenblick verwandeln können. Wie können Sie gegen solche negativen Ereignisse begegnen Experten empfehlen die Verwendung von Absicherungsstrategien als Lösung, weil sie Techniken sind, die in der Lage sind, Gewinne effektiv zu sichern und Risiken zu minimieren. Hedging sicherlich erfüllt die wichtige und grundlegende Anforderung, die Staaten Achten Sie auf Ihre Verluste zuerst und lassen Sie Ihre Gewinne kümmern sich selbst. Beispiel für eine Hedging-Strategie Wie funktioniert diese Strategie und ist es schwierig zu lernen Nein, ist die Antwort auf diese beiden Fragen als Absicherung ist eine der einfachsten Strategien zu implementieren. Da es zahlreiche Möglichkeiten gibt, dass Hedging genutzt werden kann, betrachten wir eine sehr beliebte Methode, die die Kombination von CALL und PUT binären Optionen beinhaltet. Stellen Sie sicher, dass Sie soeben den folgenden Alert von Ihrem Binäroptions-Broker erhalten haben. PUT Option Kriterien: unter 498.47 CALL Option Kriterien: über 507.50 Verfallzeit: eine Stunde Jetzt stellen Sie sich vor, dass der Preis von Apple unter seinem 498.47 Level um 9.30 Uhr EST rutschte. Sie entscheiden nun, eine PUT-Binäroption auf Basis von Apple zu aktivieren. Sie wählen zuerst eine Verfallszeit um 10.15 Uhr EST. Sie legen dann eine Wette von 100. Diese Summe ist 2 von Ihrem gesamten Kontostand und entspricht Ihrer Geldmanagement-Strategie. Sie bemerken sorgfältig, dass die Auszahlung, wenn Ihr Handel beendet in-the-money ist 80 und dass Sie eine Rückerstattung von 0, wenn out-of-the-money zu sammeln. Ihr Reward-to-Risk-Verhältnis bei der Ausführung beträgt daher 80: 100. Sie aktivieren jetzt Ihren Handel, indem Sie die entsprechende Schaltfläche auf Ihre Handelsplattform treffen Mit etwa 15 Minuten vor dem Verfall, bemerken Sie, dass der Preis von Apple 2,5 abgelehnt hat und dass Ihr Handel derzeit im Geld ist. Allerdings ist der Preis derzeit registriert eine überverkauft Zustand und Volatilität ist hoch. Darüber hinaus bemerkst du, dass der Preis beginnt zu sammeln, so dass es Ihre Position durch Verfall bedrohen könnte. Was können Sie tun, um Ihre Gewinne zu schützen Die Antwort ist, dass Sie eine Hedging-Strategie aktivieren können, indem Sie eine CALL-Binäroption mit identischen Parametern zu denen Ihrer ursprünglichen PUT-Binäroption, d. H. Gleiches Asset, Ablaufzeit und eingesparte Menge, öffnen. Auf diese Weise würden Sie jetzt ein Fenster der Gelegenheit von den Eröffnungspreisen Ihrer PUT - und CALL-Binäroptionen erstellen. Effektiv werden Sie eine doppelte Rückkehr sammeln, wenn der Preis innerhalb dieses Bereichs nach Ablauf läuft. Noch wichtiger ist, dass Sie Ihre Risiken minimiert haben könnten, da der Gewinn aus Ihrem Siegerhandel den Verlust aus Ihrem Out-of-the-money praktisch negieren würde, sollte der Preis außerhalb dieses Fensters liegen, wenn Ihre Ablaufzeit verstrichen ist. Als solches wird Ihr Rewardto-Risiko-Verhältnis jetzt 160: 20 oder 8: 1, was eine wesentliche Verbesserung gegenüber Ihrem ursprünglichen ist. Gehen Sie jetzt vor, dass der Preis im Rahmen der Gelegenheit endet. Sie würden jetzt eine Rückkehr von 360 sammeln, die Ihre Einzahlung von 200 enthält. Wie Sie vom Studium dieses Beispiels überprüfen können, ist eine Absicherungsstrategie ein sehr wirkungsvolles Werkzeug, das beide Ihre Gewinne sichern und Ihr Risikoexplosion verringern kann. Da die Finanzmärkte sehr dramatisch und volatile Umgebungen sind, werden Sie feststellen, dass das Beherrschen, wie man solche Strategien kompetent ausführen kann, eine hervorragende Methode ist, um solchen Unvorhersehungen entgegenzuwirken. Wie Hedge Call-Optionen mit Binär-Optionen Binäre Optionen bieten eine feste Betrag Auszahlung Struktur entweder 100 oder 0. Diese einmalige Auszahlung ermöglicht es, binäre Optionen zur Absicherung und Risikominderung für verschiedene andere Wertpapiere zu verwenden. Dieser Artikel verwendet ein Arbeitsbeispiel, um zu zeigen, wie eine Long-Call-Option Position mit binären Put-Optionen abgesichert werden kann. (Weitere Informationen zu Anrufoptionen und binären Optionen finden Sie unter: Optionen Grundlagen: Was sind Optionen: Anrufoption Grundlagen Video und Informationen und Beratung zur Binäroption.) Lange Anrufoptionen bieten Gewinn, wenn der zugrunde liegende Aktienkurs über den Ausübungspreis geht und führt Zu Verlusten auf dem Abwärtspreis bewegen sich. Binäre Put-Optionen bieten Gewinne auf den Nachteil und Verlust auf der Oberseite. Die Kombination der beiden in einem angemessenen Verhältnis bietet die erforderliche Absicherung für eine Long Call Option Position. (Siehe Hedging-Grundlagen: Was ist ein Hedge) Angenommen, Paul, ein Händler, hält eine Long-Position mit drei Lose (300 Verträge) auf Call-Optionen von ABC, Inc., die einen Ausübungspreis von 55 haben. Sie kosteten ihn 2 pro Vertrag (die Optionsprämie). Binäre Put-Optionen mit einem Ausübungspreis von 55 sind bei einer Optionsprämie von 0,2 pro Vertrag erhältlich. Wie viele Binär-Put-Optionen würde Paulus brauchen, um seine lange Rufposition zu hecken Ankommen bei der Anzahl der Binär-Puts benötigt mehrere Schritte: Berechnen einer anfänglichen Anzahl von binären Optionen, dann die Anzahl der binären Optionen erforderlich, um für die Absicherung zu bezahlen, und schließlich die Nummer Von binären Optionen für die Gesamtkostenanpassung (falls erforderlich). Die Summe aller drei ergibt die Gesamtzahl der Binär-Put-Optionen, die für die Absicherung benötigt werden. Hier sind die Berechnungen: Gesamtkosten der langen Anrufposition 2 300 Verträge 600. Anfangszahl der binären Put-Optionen Gesamtkosten des langen Anrufs 100 600100 6 Lose. Kosten der anfänglichen Anzahl von Binär-Put-Optionen 0,28 6 Lose 100 Kontrakte 168. Anzahl der Binäroptionen, die zur Absicherung erforderlich sind (Kosten für die anfängliche Anzahl von Binär-Put-Optionen 100) (168100) 1,68, gerundet auf 2. Gesamtzahl der Binär-Put-Optionen Benötigte anfängliche Nummernnummer erforderlich, um für die Absicherung zu zahlen 6 2 8. Kosten der binären Put-Optionen 0,28 8 Lose 100 Kontrakte 224. Maximale Auszahlung von 8 Binär-Put-Optionen 8 100 800 (Jeder Binär-Posten kann maximale Auszahlung von 100 geben). Gesamtkosten des Handels Kosten der langen Anrufe Kosten der Binärsätze 600 224 824. Da die Gesamtkosten des Handels (824) mehr als die maximale Auszahlung (800) sind, sind mehr binäre Put-Optionen für die Absicherung erforderlich. Die Erhöhung der Binär-Put-Optionen von acht auf neun führt zu: Kosten der Binär-Put-Optionen 0,28 9 Lose 100 Kontrakte 252. Maximale Auszahlung von neun binären Put-Optionen 9 100 900. Total Cost of Trade Kosten für lange Anrufe Kosten der Binärsätze 600 252 852 Mit neun binären Put-Optionen sind die Gesamtkosten des Handels nun kleiner als die maximale Auszahlung. Es gibt eine ausreichende Zahl zur Absicherung. Grundsätzlich sollte die Anzahl der Binäroptionen schrittweise erhöht werden, bis die Gesamtkosten des Handels niedriger sind als die Binäroptionen. Hier ist die Szenarioanalyse, wie diese abgesicherte Kombination am Verfalldatum durchgeführt wird. Nach den unterschiedlichen Preisniveaus des Basiswertes: Basiswert bei Verfall Ohne die Absicherung aus der Binäroption wäre der Maximalverlust von Paulus 600. Er entspricht den Gesamtkosten der Call-Option Prämie und ist in Spalte (b) angegeben, . Dieser Verlust wird anfallen, wenn der zugrunde liegende Abrechnungspreis unter dem Ausübungspreis von 55 endet. Durch die Hinzufügung der Hedge mit binären Put-Optionen wird der Verlust von 600 auf einen Gewinn von 48 umgestellt, wenn der zugrunde liegende Abrechnungspreis unter dem Ausübungspreis von 55 liegt 252 in Richtung Hedging von neun vielen binären Put-Optionen, der Verlust in Gewinn verwandelt. Die Kombination der linearen Auszahlungsstruktur der Call-Option und der Flat-Payoff-Struktur der Binär-Put-Option führt jedoch zu einem kleinräumigen High-Loss-Bereich um den Basispreis. Maximaler Verlust tritt bei dem Ausübungspreis von 55 auf, da es keine Auszahlung von der Long-Call-Option und keine Auszahlung von der Binär-Put-Option gibt. Paulus verliert insgesamt 852 an beiden Optionspositionen, wenn der Abrechnungspreis zum Ausübungspreis von 55 am Verfalldatum endet. Dies ist der maximale Verlust. Der Bruchpunkt für diese Kombination erfolgt zum Abrechnungspreis von 57,84, wobei kein Gewinn und kein Verlust aus dieser abgesicherten Position vorliegt (wie in Spalte (e) angegeben mit 0). Theoretisch wird es durch Hinzufügen der langen Call-Streik-Preis, lange Anrufprämie und der Faktor (Binär-Put-Cost-Long-Call-Menge) berechnet. Breakeven Punkt 55 2 (252300) 57,84. Zwischen dem Ausübungspreis und dem Bruchpunkt (55 bis 57,84) hat der Trader einen Verlust, der linear abfällt und in den Gewinn umwandelt, sobald der Basiswert über dem Bruchpunkt von 57,84 liegt. Über dem Break-even-Punkt wird die Position rentabel. Der Nettogewinn der abgesicherten Position bleibt aufgrund der Absicherungskosten niedriger als bei der nackten Rufposition. Dies wird durch höhere Werte in Spalte (b) verglichen mit denen in Spalte (e) bei zugrunde liegenden Abrechnungswert von über 57,84 angezeigt. Der Zweck der Absicherung wird jedoch bedient. Mit der Verfügbarkeit mehrerer Asset-Kategorien mit einzigartigen Auszahlungsstrukturen ist es einfach, verschiedene Positionen zu hecken. Die Verwendung von binären Optionen ist eine effektive Methode zur Absicherung von Anrufoptionen, wie oben gezeigt. Da der Prozess rechnungsintensiv ist, sollten die Händler bei der Berechnungen Due Diligence durchführen. Die endgültigen Ergebnisse sollten doppelt überprüft werden, um kostspielige Fehler zu vermeiden. Man kann auch andere Variationen mit leicht unterschiedlichen Streichpreisen von einfachen Vanille-Call-Optionen und binären Put-Optionen ausprobieren, und wählen Sie diejenige, die am besten zu ihren Handelsbedürfnissen passt. DebtEquity Ratio ist Schuldenquote verwendet, um eine company039s finanzielle Hebelwirkung oder eine Schuldenquote zu messen, um eine Person zu messen. Eine Art von Vergütungsstruktur, die Hedge Fondsmanager in der Regel beschäftigen, in welchem ​​Teil der Vergütung Leistung basiert ist. Ein Schutz gegen den Einkommensverlust, der sich ergeben würde, wenn der Versicherte verstorben wäre. Der benannte Begünstigte erhält den. Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung der Menge, die von einem bestimmten Gut gefordert wird, und eine Änderung ihres Preises. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte.