Macd Einfach Gleitender Durchschnitt

Bewegen der durchschnittlichen Konvergenzdivergenz - MACD BREAKING DOWN Moving Average Convergence Divergence - MACD Es gibt drei gängige Methoden, um die MACD zu interpretieren: 1. Crossovers - Wie in der obigen Tabelle gezeigt, wenn der MACD unter die Signalleitung fällt, ist es ein bearish Signal , Was darauf hinweist, dass es Zeit zum Verkauf sein kann. Umgekehrt, wenn der MACD über die Signalleitung steigt, gibt der Indikator ein zinsbullisches Signal, was darauf hindeutet, dass der Preis des Vermögenswertes wahrscheinlich eine Aufwärtsbewegung erfahren wird. Viele Händler warten auf ein bestätigtes Kreuz über der Signalleitung, bevor sie in eine Position eintreten, um zu vermeiden, dass sie sich zu früh auskommt oder in eine Position eintritt, wie es der erste Pfeil zeigt. 2. Divergenz - Wenn der Sicherheitspreis vom MACD abweicht. Es signalisiert das Ende des aktuellen Trends. 3. Dramatischer Aufstieg - Wenn der MACD drastisch ansteigt - das heißt, der kürzere gleitende Durchschnitt zieht sich von dem längerfristigen gleitenden Durchschnitt ab - es ist ein Signal, dass die Sicherheit überkauft ist und bald wieder auf normales Niveau zurückkehren wird. Händler sehen auch auf eine Bewegung über oder unter der Nulllinie, weil dies die Position des kurzfristigen Durchschnitts relativ zum langfristigen Durchschnitt signalisiert. Wenn der MACD über Null liegt, liegt der kurzfristige Durchschnitt über dem Langzeitdurchschnitt, der nach oben zeigt. Das Gegenteil ist wahr, wenn der MACD unter Null liegt. Wie Sie aus der obigen Grafik sehen können, fungiert die Nulllinie oft als ein Bereich der Unterstützung und des Widerstandes für den Indikator. Interessieren Sie sich für die Verwendung der MACD für Ihre Trades Schauen Sie sich unsere eigenen Primer On The MACD und Spotting Trend Umkehrungen mit MACD für mehr InformationenMoving Averages Die höchsten Handelsgewinne sind in der Regel in stark Trends Märkte gemacht, und der beste Weg, um Trends und Änderungen zu erkennen In Trends, ist durch die Verwendung von gleitenden Durchschnitten. Durchgehende Durchschnittswerte sind durchschnittliche Preise eines Wertpapiers oder Indexes über ein bestimmtes Zeitintervall, das ständig aktualisiert wird. Da die Preise gemittelt werden, werden die täglichen Schwankungen in eine glattere Linie gedämpft, die den aktuellen Trend besser darstellt. Die Stärke des Trends wird durch die Steigung des gleitenden Durchschnitts, insbesondere längerfristig bewegte Durchschnitte, angezeigt. Bewegliche Mittelwerte werden auch in anderen technischen Indikatoren wie Bollinger Bands, Umschlägen und Richtungsbewegungsindikatoren verwendet. Einfache Moving Averages (SMA) Ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) ist einfach der Durchschnitt der Preise eines Wertpapiers oder Index über einen bestimmten Zeitraum, wie 5, 10, 20 oder 50 Tage. Sie werden als gleitende Durchschnitte bezeichnet, weil sie für jeden Handelstag für die vorherige Periode berechnet werden, so dass am Ende eines Handelstages der letzte Tag hinzugefügt wird, während der früheste Tag des vorherigen Durchschnitts fallen gelassen wird. Die meisten gleitenden Durchschnitte basieren auf Schlusskursen, aber sie können auf Eröffnungs-, Hoch-, Tief - oder Durchschnittspreisen basieren. Welcher Preis gewählt wird, muss konsequent verwendet werden, um den besten Hinweis auf Trend zu geben. Zum Beispiel, um einen 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt zu berechnen, der als SMA (10) bezeichnet werden kann, werden auf der Grundlage der Schlusskurse die Schlusskurse der letzten 10 Tage addiert und dann durch 10 geteilt. Nach dem nächsten Handelstag, Der früheste Tag des vorherigen Durchschnitts wird durch den letzten Tag ersetzt. Preis am Tag k Anzahl der Tage Beispiel - Berechnung eines einfachen Umzugs Durchschnitt Wenn die letzten 3 Schlusskurse einer Aktie 9, 11 und 12 sind. Was ist ihr 3-Tage einfacher gleitender Durchschnitt SMA (3) (9 11 12) 3 32 3 10.67 Da ein einfacher gleitender Durchschnitt nur ein Durchschnitt ist, wo der letzte Wert addiert wird und der erste Wert für jeden Tag fallen gelassen wird, kann auch ein einfacher gleitender Durchschnitt mit Hilfe der Tabellenkalkulationsprogramme berechnet werden. So kann mit Microsoft Excel dieser gleitende Durchschnitt so berechnet werden: SMA (3) AVERAGE (9,11,12) 10,67 Die Eingangsvariablen zur AVERAGE-Funktion können Verweise auf Zellen mit importierten Aktienkursen sein, was ihre Berechnung noch einfacher macht . Da die gleitenden Durchschnitte auf Daten in einer vorhergehenden Periode basieren, sind sie hintere Indikatoren. Sie können nur einen Trend angeben, der bereits vorhanden ist. Durchgehende Durchschnitte, die auf kürzeren Zeitspannen basieren, spiegeln den zugrundeliegenden aktuellen Trend genauer wider, aber sie sind auch empfindlicher gegenüber der Volatilität der Märkte, die viele falsche Signale erzeugen können. Grafik des Dow Jones Industrial Average (DJIA) vom 5. März 2007 bis zum 3. März 2009 mit den 50-tägigen, 20-tägigen und 5-tägigen gleitenden Durchschnitten. Beachten Sie, dass der 5-tägige gleitende Durchschnitt die DJIA viel genauer verfolgt als die anderen gleitenden Mittelwerte. Yahoo Finanzen Um falsche Signale zu minimieren, vor allem in einem Whipsaw-Markt, der in einem engen Bereich handelt, werden mehrere gleitende Mittelwerte verschiedener Zeitspannen zusammen verwendet. Trader verwenden oft Crossover. Wo der Graphen des kürzeren gleitenden Durchschnittes über einen längeren gleitenden Durchschnitt hinausgeht, als ein guter Hinweis auf einen neuen Trend. Trader werden oft die Crossover als Kauf - oder Verkaufssignal verwenden und als guter Preis, um anspruchsvolle Anschläge zu setzen. Wenn also der kürzere gleitende Durchschnitt über dem längerfristigen Durchschnitt liegt, dann zeigt dies einen Beginn eines Aufwärtstrends an, während ein Abwärtskreuz den Beginn eines Abwärtstrends anzeigen kann. Allerdings können sogar Crossover falsche Signale geben, vor allem in Whipsaw-Märkten, so dass die Durchflusswege oft mit anderen technischen Indikatoren als Bestätigung der Trendänderung verwendet werden. Exponentielle Moving Averages (EMA) Das Problem mit einfachen gleitenden Durchschnitten ist, dass der früheste Tag der Zeitspanne das gleiche Gewicht im Durchschnitt wie der jüngste Tag hat. Wenn der früheste Tag flüchtig war, aber der Markt hat sich vor kurzem beruhigt, dann wird der volatile Tag einen großen Einfluss auf den Durchschnitt haben, der als Drop-off-Effekt bekannt ist, der den gegenwärtigen Markt nicht am besten repräsentieren würde. Um diese Anomalie zu korrigieren, werden exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA) verwendet, wo ein größeres Gewicht auf neuere Preise gegeben wird. Dieses größere Gewicht veranlaßt die EMA, die zugrunde liegenden Preise stärker der meiste Zeit zu folgen als die SMA der gleichen Dauer. Obwohl die gleitenden Durchschnitte auf vielfältige Weise berechnet werden können, besteht die traditionelle Methode, die EMA zu berechnen, dem einfachen gleitenden Durchschnitt einen zusätzlichen Tag hinzuzufügen, aber dem letzten Tag mehr Gewicht zu verleihen. Für einen 10-tägigen gleitenden Durchschnitt nutzt die EMA 11 Tage, mit dem letzten Tag ein Gewicht von 211 des Durchschnitts, was 18,18 entspricht. Die Formel zur Berechnung des Gewichts des letzten Tages ist: Gewichtsstrom 2 (Anzahl der Tage im bewegten Durchschnitt 1) ​​Da die Summe aller Gewichte gleich 100 ist, müssen die Gewichte der vorangegangenen 10 Tage gleich sein: Gewicht MA 100 Gewicht Strom Für dieses Beispiel beträgt das Gewicht der vorangegangenen 10 Tage 100 - 18,18 81,82. Daher ist die Formel für die Berechnung der exponentiellen gleitenden Durchschnitt ist: EMA Letzter Tag Gewicht Letzter Tag Preis Gewicht der vorherigen Exponential Moving Average Vorherige Exponential Moving Average So, wenn XYZ Aktie hatte einen 10-Tage gleitenden Durchschnitt von 25 gestern. Und die Aktie geschlossen um 26 heute, dann: EMA XYZ 26 18.18 25 81.82 4.73 20.46 25.18 Für jeden Handelstag wird die vorherige EMA verwendet, um die neue EMA zu berechnen, also wenn am Tag 12, XYZ Aktie bei 27. geschlossen, dann die neue EMA entspricht: EMA XYZ 27 18.18 25.18 81.82 4.91 20.60 25.51 Es gibt viele Variationen des exponentiellen gleitenden Durchschnitts. Viele dieser Variationen stützen ihre Berechnungen der EMA auf die Volatilität des Marktes. Trading-Strategien mit Moving Averages und Crossovers Durchgehende Durchschnitte können einfach mit einer Tabellenkalkulation oder der Software einer Handelsplattform berechnet werden. Die meisten großen Websites, die Aktienkurse, wie Yahoo. Google. Und Bloomberg. Bieten auch kostenlose Charting-Tools, die gleitende Durchschnitte enthalten. Die meisten dieser Werkzeuge erlauben auch, dass mehrere gleitende Mittelwerte in denselben Grapheven aufgetragen werden. SMAs und EMAs können in derselben Grafik kombiniert werden. Wie bereits erwähnt, können gleitende Mittelwerte in vielerlei Hinsicht berechnet werden und können ebenfalls in vielerlei Hinsicht verwendet werden. Es gibt keinen überzeugenden Beweis dafür, dass jede Methode besser ist als jede andere, zumal es unendlich viele Kombinationen von gleitenden Durchschnitten und anderen technischen Indikatoren gibt. Die beste Verwendung von gleitenden Durchschnitten ist die Bestimmung der Trends. Je größer die Steigung des gleitenden Durchschnitts ist, desto größer ist die Stärke des Trends. Im Allgemeinen wählen Händler eine Zeitspanne, die für ihren Investitionszeitrahmen geeignet ist. So wird ein langfristiger Trader einen 200-Tage-Durchschnitt oder länger verwenden, während ein Swing-Trader viel kürzere Zeitrahmen verwendet. Crossover von 1 oder mehr gleitenden Durchschnitten über einen längerfristigen gleitenden Durchschnitt bedeuten in der Regel eine Trendänderung und werden auch als Handelssignale verwendet oder nachlaufende Anschläge gesetzt. Eine weitere Verwendung von gleitenden Durchschnitten ist es, von extremen Preisen zu erkennen und zu profitieren. Preise, die plötzlich weit vom Durchschnitt abweichen, neigen dazu, kurzfristig auf den Durchschnitt zurückzukehren, vor allem, wenn es keine signifikanten Nachrichten gibt, die die Preisabweichung verursachen, so können kurzfristige Händler von diesen Abweichungen profitieren. Moving Average Convergence-Divergence (MACD) Indikator Ein gleitender Durchschnitt liefert kein Handelssignal und ein Crossover von 2 oder mehr gleitenden Durchschnitten kann zu spät kommen, um einen Trendwechsel zu nutzen. Einige Händler, die hoffen, früh zu handeln, um die Vorteile der erwarteten Signale zu nutzen, schauen Sie sich die konvergierenden Linien an, um zu sehen, ob sie wahrscheinlich überqueren oder wenn die Linien divergieren, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines Crossover reduziert wird. Aber das ist der Handel durch Intuition. Konvergenz und Divergenz können quantifiziert werden, um ein Signal zu erzeugen. Konvergenz ist das Zusammenkommen von 2 oder mehr Indikatoren. Mit bewegten Durchschnitten könnte es das Zeichen einer drohenden Trendänderung sein. Divergenz ist die Bewegung von 2 oder mehr Indikatoren. Bei gleitenden Durchschnitten zeigt dies an, dass sich der Trend weiter fortsetzen wird. Allerdings, wenn die Divergenz zu scharf ist, dann sind die Preise wahrscheinlich ein extremes Niveau und werden wahrscheinlich in naher Zukunft zurückziehen. Ein einfacher Weg, um Konvergenz und Divergenz zu berechnen, besteht darin, den langfristigen gleitenden Durchschnitt vom kurzfristigen Durchschnitt zu subtrahieren und dann als Liniendiagramm darzustellen. Wenn sich die Linie auf Null bewegt, dann sind die gleitenden Mittelwerte konvergent, und wenn sie kreuzen, ist die Differenz Null. Wenn jedoch der Unterschied größer wird, dann sind die 2 gleitenden Durchschnitte divergierend. Gerald Appel dachte, dass durch die Auftragung der Differenz zwischen den 2 gleitenden Durchschnitten gegen einen gleitenden Durchschnitt der Differenz spezifische Handelssignale erzeugt werden können. Dies wird als der gleitende durchschnittliche Konvergenz-Divergenz-Indikator (aka MACD-Indikator) bezeichnet. Obwohl die meisten gleitenden Durchschnitt verwendet werden können, um entweder die gleitenden Mittelwerte der Sicherheit oder den gleitenden Durchschnitt des MACD-Indikators zu zeichnen, nutzte Appel den 12- und 26-Tage-Gleitender Durchschnitt für die Sicherheit und den 9-Tage-Gleitender Durchschnitt für Die MACD-Anzeige. Dies ist in der Grafik von Google (GOOG) unten dargestellt. Beachten Sie, wie sich die MACD-Indikator in der Regel vor den 2 gleitenden Durchschnitten der Sicherheit gut überquert und die Trendänderung an mehreren Stellen erfolgreich anzeigt. Der MACD ist immer noch ein Nachlaufindikator, aber er ist viel weniger als die gleitenden Mittelwerte der Sicherheit. Denken Sie daran, wie gleitende Durchschnitte, die MACD-Indikator gibt manchmal falsche Signale. 1-Jahres-Grafik von Google (GOOG) vom 14. März 2008 bis zum 13. März 2009, wobei die 12-Tage - und 26-Tage-Gliederung über dem Graphen des MACD-Indikators der gleitenden Durchschnitte und des Volumens liegt. Das Histogramm zeigt den Unterschied zwischen den 2 gleitenden Durchschnitten, der auch als blaue Linie im Graphen des MACD-Indikators zusammen mit seinem 9-Tage-Gleitender Durchschnitt aufgetragen wird. Beachten Sie, wie sich die 2 Zeilen des MACD-Indikators vor den gleitenden Durchschnitten der Googles-Bestände gut überqueren. BigCharts - Interaktive Charting Datenschutzerklärung Für dieseMaterie werden Cookies verwendet, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, um Social Media-Funktionen bereitzustellen und den Datenverkehr zu analysieren. Informationen über Ihre Nutzung dieser Website mit unseren Social Media, Werbung und Analytics Partner. 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Infolgedessen bietet die MACD das Beste aus beiden Welten: Trend und Dynamik. Der MACD schwankt oberhalb und unterhalb der Nulllinie, während die gleitenden Mittelwerte konvergieren, kreuzen und divergieren. Händler können nach Signalleitungsüberkreuzungen, Mittellinienüberkreuzungen und Divergenzen suchen, um Signale zu erzeugen. Da die MACD unbegrenzt ist, ist es nicht besonders nützlich, um überkaufte und überverkaufte Levels zu identifizieren. Hinweis: MACD kann entweder als Mac-Dee oder M-A-C-D ausgesprochen werden. Hier ist ein Beispiel-Diagramm mit dem MACD-Indikator im unteren Panel: Berechnung Die MACD-Linie ist die 12-Tage-Exponential Moving Average (EMA) abzüglich der 26-Tage-EMA. Für diese gleitenden Durchschnitte werden die Schlusskurse verwendet. Eine 9-tägige EMA der MACD-Linie ist mit dem Indikator aufgetragen, um als Signalleitung zu fungieren und Wendungen zu identifizieren. Das MACD Histogramm repräsentiert den Unterschied zwischen MACD und seiner 9-Tage-EMA, der Signalleitung. Das Histogramm ist positiv, wenn die MACD-Leitung oberhalb ihrer Signalleitung liegt und negativ ist, wenn die MACD-Leitung unterhalb der Signalleitung liegt. Die Werte von 12, 26 und 9 sind die typische Einstellung, die mit dem MACD verwendet wird, jedoch können andere Werte je nach Trading-Stil und Ziele ersetzt werden. Interpretation Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei dem MACD um die Konvergenz und Divergenz der beiden gleitenden Mittelwerte. Konvergenz tritt auf, wenn sich die bewegten Durchschnitte aufeinander zu bewegen. Divergenz tritt auf, wenn sich die gleitenden Mittelwerte voneinander weg bewegen. Der kürzere gleitende Durchschnitt (12-Tage) ist schneller und verantwortlich für die meisten MACD-Bewegungen. Der längere gleitende Durchschnitt (26-Tage) ist langsamer und weniger reaktiv gegenüber Preisänderungen des zugrunde liegenden Wertpapiers. Die MACD-Linie oszilliert oberhalb und unterhalb der Nulllinie, die auch als Mittellinie bekannt ist. Diese Crossover signalisieren, dass die 12-tägige EMA die 26-Tage-EMA überquert hat. Die Richtung hängt natürlich von der Richtung des gleitenden Durchschnittskreuzes ab. Positive MACD zeigt an, dass die 12-Tage-EMA über der 26-Tage-EMA liegt. Positive Werte steigen, da die kürzere EMA weiter von der längeren EMA abweicht. Dies bedeutet, dass die Aufwärtsbewegung zunimmt. Negative MACD-Werte zeigen an, dass die 12-Tage-EMA unter der 26-Tage-EMA liegt. Negative Werte steigen, da die kürzere EMA weiter unterhalb der längeren EMA abweicht. Dies bedeutet, dass die Abwärtsbewegung zunimmt. Im obigen Beispiel zeigt der gelbe Bereich die MACD-Linie im negativen Bereich, da die 12-tägige EMA unter der 26-tägigen EMA handelt. Das erste Kreuz trat Ende September auf (schwarzer Pfeil) und der MACD zog weiter in negatives Territorium, als die 12-Tage-EMA weiter von der 26-Tage-EMA abwich. Der orangefarbene Bereich hebt einen Zeitraum positiver MACD-Werte hervor, bei denen die 12-tägige EMA über der 26-tägigen EMA lag. Beachten Sie, dass die MACD-Linie während dieses Zeitraums unter 1 blieb (rote gepunktete Linie). Dies bedeutet, dass der Abstand zwischen der 12-tägigen EMA und der 26-tägigen EMA weniger als 1 Punkt betrug, was kein großer Unterschied ist. Signalleitungsübergänge Signalleitungsübergänge sind die gängigsten MACD-Signale. Die Signalleitung ist eine 9-tägige EMA der MACD-Leitung. Als gleitender Durchschnitt des Indikators, führt er die MACD und macht es einfacher, MACD-Wendungen zu erkennen. Ein bullish crossover tritt auf, wenn der MACD auftaucht und über die Signalleitung kreuzt. Eine bärige Überkreuzung tritt auf, wenn der MACD abfällt und unter die Signalleitung geht. Crossovers kann ein paar Tage oder ein paar Wochen dauern, alles hängt von der Stärke des Umzugs ab. Due Diligence ist erforderlich, bevor sie sich auf diese gemeinsamen Signale verlassen. Signalleitungsübergänge bei positiven oder negativen Extremen sollten mit Vorsicht betrachtet werden. Auch wenn die MACD keine oberen und unteren Grenzen hat, können die Chartisten historische Extreme mit einer einfachen visuellen Bewertung abschätzen. Es ist ein starker Schritt in der zugrunde liegenden Sicherheit, um die Dynamik auf ein Extrem zu drücken. Auch wenn die Bewegung fortgesetzt werden kann, ist die Dynamik wahrscheinlich zu verlangsamen, und dies wird in der Regel eine Signalleitung Crossover an den Extremitäten zu produzieren. Die Volatilität in der zugrunde liegenden Sicherheit kann auch die Anzahl der Crossover erhöhen. Die folgende Tabelle zeigt IBM mit seinem 12-Tage-EMA (grün), 26-Tage-EMA (rot) und dem 12,26,9 MACD im Indikatorfenster. Es gab acht Signalleitungsübergänge in sechs Monaten: vier oben und vier unten. Es gab einige gute Signale und einige schlechte Signale. Der gelbe Bereich hebt einen Zeitraum hervor, in dem die MACD-Linie über 2 stieg, um ein positives Extrem zu erreichen. Im April und Mai gab es zwei bärische Signalleitungsübergänge, aber IBM setzte sich weiter fort. Auch wenn sich der Aufschwung nach dem Aufschwung verlangsamte, war der Aufwärtstrend im April-Mai immer noch stärker als die Abwärtsbewegung. Die dritte bärische Signalleitung Crossover im Mai führte zu einem guten Signal. Centerline Crossovers Centerline Crossover sind die nächsten häufigsten MACD Signale. Eine bullische Mittellinienüberkreuzung tritt auf, wenn sich die MACD-Linie über die Nulllinie bewegt, um positiv zu werden. Dies geschieht, wenn die 12-tägige EMA der zugrunde liegenden Sicherheit über die 26-tägige EMA zieht. Ein bärischer Mittellinienübergang tritt auf, wenn der MACD unter die Nulllinie bewegt, um negativ zu werden. Dies geschieht, wenn die 12-Tage-EMA unter die 26-Tage-EMA geht. Centerline Crossovers können ein paar Tage oder ein paar Monate dauern. Alles hängt von der Stärke des Trends ab. Der MACD wird solange positiv bleiben, solange es einen anhaltenden Aufwärtstrend gibt. Der MACD bleibt bei einem anhaltenden Abwärtstrend negativ. Die nächste Tabelle zeigt Pulte Homes (PHM) mit mindestens vier Mittellinienkreuzen in neun Monaten. Die daraus resultierenden Signale funktionierten gut, weil mit diesen Mittellinien-Crossovers starke Trends auftraten. Unten ist ein Diagramm von Cummins Inc (CMI) mit sieben Mittellinien-Crossover in fünf Monaten. Im Gegensatz zu Pulte Homes hätten diese Signale zu zahlreichen Whipsaws geführt, weil nach den Crossovers keine starken Trends entstanden sind. Die nächste Tabelle zeigt 3M (MMM) mit einem bullish-Mittellinien-Crossover Ende März 2009 und einem Bären-Mittellinien-Crossover Anfang Februar 2010. Dieses Signal dauerte 10 Monate. Mit anderen Worten, die 12-Tage-EMA war über die 26-Tage-EMA für 10 Monate. Das war ein starker Trend. Divergenzen Divergenzen bilden, wenn der MACD von der Preisaktion des zugrunde liegenden Wertpapiers abweicht. Eine bullische Divergenz bildet sich, wenn eine Sicherheit einen niedrigeren Tiefstand aufweist und die MACD einen höheren Tiefstand bildet. Der niedrigere Tiefstand in der Sicherheit bestätigt den aktuellen Abwärtstrend, aber der höhere Tiefstand im MACD zeigt weniger Abwärtsschwung. Trotz weniger nachteiliger Dynamik übertrifft die Abwärtsdynamik immer noch die Aufwärtsbewegung, solange die MACD im negativen Bereich bleibt. Die Verlangsamung der Abwärtsbewegung kann manchmal eine Trendumkehr oder eine große Rallye vorhersehen. Die nächste Grafik zeigt Google (GOOG) mit einer bullish Divergenz im Oktober-November 2008. Zuerst bemerken wir, dass wir die Schlusskurse verwenden, um die Divergenz zu identifizieren. Die MACD039s gleitenden Durchschnitte basieren auf Schlusskursen und wir sollten auch die Schließung der Preise in der Sicherheit berücksichtigen. Zweitens bemerken, dass es klare Reaktions-Tiefs (Trog) gab, da sowohl Google als auch seine MACD-Linie im Oktober und Ende November hüpften. Drittens bemerken, dass der MACD einen höheren Tiefstand bildete, als Google im November einen niedrigeren Tiefstand machte. Die MACD tauchte mit einer bullish Divergenz mit einem Signalleitung Crossover Anfang Dezember auf. Google bestätigte eine Umkehrung mit Widerstandsausbruch. Eine bärische Divergenz bildet sich, wenn eine Sicherheit ein höheres Hochzeichen aufnimmt und die MACD-Linie ein niedrigeres Hoch bildet. Die höhere Hoch in der Sicherheit ist normal für einen Aufwärtstrend, aber die niedrigere hohe in der MACD zeigt weniger Aufwärtsbewegung. Auch wenn der Aufwärtsimpuls weniger sein kann, liegt der Aufwärtsimpuls immer noch nach unten, während der MACD positiv ist. Abnehmende Aufwärtsbewegung kann manchmal eine Trendumkehr oder einen erheblichen Rückgang vorhersagen. Unten sehen wir Gamestop (GME) mit einer großen bärischen Divergenz von August bis Oktober. Der Vorrat schmiedete ein höheres Hoch über 28, aber die MACD Linie fiel seinem vorherigen hohen und bildete ein niedrigeres Hoch. Die nachfolgende Signalleitung Crossover und Support Pause in der MACD waren bärisch. Auf der Preisliste, bemerken Sie, wie gebrochene Unterstützung zum Widerstand auf dem Rückfallsprung im November (rote gepunktete Linie) wurde. Dieser Rückfall stellte eine zweite Chance dar, kurz zu verkaufen oder zu verkaufen. Abweichungen sollten mit Vorsicht getroffen werden. Bearish Divergenzen sind alltäglich in einem starken Aufwärtstrend, während bullische Divergenzen oft in einem starken Abwärtstrend auftreten. Ja, das hast du richtig gelesen. Uptrends beginnen oft mit einem starken Fortschritt, der einen Anstieg im Aufwärtsimpuls (MACD) erzeugt. Auch wenn der Aufwärtstrend andauert, fährt er mit einem langsameren Tempo fort, der die MACD von ihren Höhen absenkt. Der Upside-Impuls darf nicht so stark sein, aber der Aufwärts-Impuls übertrifft immer noch den Abwärtsimpuls, solange die MACD-Linie über Null liegt. Das Gegenteil tritt zu Beginn eines starken Abwärtstrends auf. Die nächste Grafik zeigt die SampP 500 ETF (SPY) mit vier bärischen Divergenzen von August bis November 2009. Trotz weniger Aufwärtstrend setzte sich die ETF weiter fort, weil der Aufwärtstrend stark war. Beachten Sie, wie SPY seine Reihe von höheren Höhen und höheren Tiefs fortsetzte. Denken Sie daran, upside Impuls ist stärker als Downside Impuls, solange seine MACD ist positiv. Sein MACD (Impuls) kann weniger positiv (stark) gewesen sein, da der Fortschritt verlängert wurde, aber es war immer noch weitgehend positiv. Schlussfolgerungen Die MACD-Indikator ist besonders, weil sie Impulse und Tendenzen in einem Indikator zusammenführt. Diese einzigartige Mischung aus Trend und Impuls kann auf tägliche, wöchentliche oder monatliche Charts angewendet werden. Die Standardeinstellung für MACD ist der Unterschied zwischen den EMAs mit 12 und 26 Jahren. Chartisten, die nach mehr Empfindlichkeit suchen, können einen kürzeren kurzfristigen gleitenden Durchschnitt und einen längeren, langfristig gleitenden Durchschnitt versuchen. MACD (5,35,5) ist empfindlicher als MACD (12,26,9) und könnte besser für wöchentliche Charts geeignet sein. Chartisten, die weniger Empfindlichkeit suchen, können die gleitenden Durchschnitte verlängern. Eine weniger empfindliche MACD wird noch oberhalb von Null oszillieren, aber die Mittellinienübergänge und Signalleitungsübergänge werden weniger häufig sein. Die MACD ist nicht besonders gut für die Identifizierung von überkauften und überverkauft Ebenen. Auch wenn es möglich ist, Ebenen zu identifizieren, die historisch überkauft oder überverkauft sind, hat der MACD keine Ober - oder Untergrenzen, um seine Bewegung zu binden. Bei scharfen Zügen kann die MACD auch weiterhin über ihre historischen Extreme hinausgehen. Schließlich ist zu erinnern, dass die MACD-Linie mit der tatsächlichen Differenz zwischen zwei gleitenden Durchschnitten berechnet wird. Dies bedeutet, dass die MACD-Werte vom Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers abhängen. Die MACD-Werte für 20 Aktien können von -1,5 bis 1,5 reichen, während die MACD-Werte für eine 100 von -10 bis 10 reichen können. Es ist nicht möglich, MACD-Werte für eine Gruppe von Wertpapieren mit unterschiedlichen Preisen zu vergleichen. Wenn du Impulsmessungen vergleicht, solltest du den Procedure Price Oscillator (PPO) verwenden. Statt der MACD. Hinzufügen der MACD-Anzeige zu SharpCharts Die MACD kann als Indikator oben, unter oder hinter einem security039s Preisplot gesetzt werden. Die Platzierung der MACD hinter dem Preisplot macht es leicht, Momentumbewegungen mit Preisbewegungen zu vergleichen. Sobald die Anzeige aus dem Dropdown-Menü ausgewählt ist, erscheint die Standardparametereinstellung: (12,26,9). Diese Parameter können eingestellt werden, um die Empfindlichkeit zu erhöhen oder die Empfindlichkeit zu verringern. Das MACD-Histogramm erscheint mit dem Indikator oder kann als separates Kennzeichen hinzugefügt werden. Setzen Sie die Signalleitung auf 1, (12,26,1), entfernen Sie das MACD Histogramm und die Signalleitung. Eine separate Signalleitung, ohne das Histogramm, kann durch Auswahl von Exp Mov Avg aus dem Menü "Advanced Options Overlays" hinzugefügt werden. Klicken Sie hier für ein Live-Diagramm der MACD-Anzeige. Verwenden der MACD mit StockCharts Scans Hier sind einige Beispiel-Scans, die StockCharts-Mitglieder verwenden können, um nach verschiedenen MACD-Signalen zu suchen: MACD Bullish Signal Line Cross. Dieser Scan zeigt Aktien, die über ihren 200-Tage gleitenden Durchschnitt handeln und eine bullish Signalleitung Crossover in MACD haben. Beachten Sie auch, dass MACD erforderlich ist, um negativ zu sein, um sicherzustellen, dass dieser Aufschwung nach einem Pullback auftritt. Dieser Scan ist nur als Starter für weitere Verfeinerung gedacht. MACD Bearish Signal Line Kreuz. Dieser Scan zeigt Aktien, die unter ihrem 200-Tage gleitenden Durchschnitt handeln und eine bärische Signalleitung Crossover in MACD haben. Beachten Sie auch, dass MACD erforderlich ist, um positiv zu sein, um sicherzustellen, dass dieser Abschwung nach einem Bounce auftritt. Dieser Scan ist nur als Starter für weitere Verfeinerung gedacht. Weitere Studie: Aus dem Schöpfer bietet dieses Buch eine umfassende Studie zur Verwendung und Interpretation von MACD. Technische Analyse - Elektrowerkzeuge für aktive Investoren Gerald AppelThe MACD und der Moving Average Wir hören oft Händler, die über den Handel mit dem Trend sprechen und dass eine klassische Kaufgelegenheit ein Pullback ist, um in einem Aufwärtstrend und einer klassischen Verkaufsmöglichkeit als Rallye zu unterstützen Widerstand. Aber wie identifizieren wir diese beiden Situationen Vor ein paar Wochen in dieser Spalte sprachen wir über die Bedeutung des 200-Tage-Simple Moving Average als ein großartiges Werkzeug, um den Trend zu identifizieren. Wenn der Markt aufwärts und über dem gleitenden Durchschnitt aufsteigt, ist der Trend auf und wir sollten nach Käufen suchen. Wenn der Markt unter dem gleitenden Durchschnitt liegt und sich nach unten bewegt, ist der Trend nach unten und wir sollten nach Verkaufen suchen. Diese einfache Anzeige kann auch auf den Intraday-Charts für diesen Zweck verwendet werden. Heute möchte ich einen zweiten Indikator zu einem Diagramm hinzufügen. Der MACD. Dieser Indikator misst den Abstand zwischen zwei verschiedenen gleitenden Durchschnitten. Die 12-Periode und die 26-Periode sind normalerweise die Voreinstellung. Wir fügen dann einen 9-Periode gleitenden Durchschnitt zu diesem Unterschied hinzu und wir bekommen den MACD. Dieses Tool wurde entwickelt, um uns besser zu helfen, unseren Einstieg in einen Handel, so dass der Schlüssel ist, es in einer Umgebung zu verwenden, wo es zuverlässigere Signale bieten kann. Dieses Diagramm, das ich hier geschrieben habe, ist ein 4-Stunden-Chart der US30. Dies ist der Dow Jones Industrial Average, dass viele FXCM Clients als CFD handeln können. Aber ich benutze es, da es das ideale Umfeld bietet, in dem wir zwei Indikatoren als Beginn einer Gründung eines Handelsansatzes nutzen können. Dieser Markt bewegt sich stark und hat sich über dem 200-Periode Simple Moving Average, da es am 1. Dezember 2010 überquert wurde. Dies ist die Umgebung, wo wir wollen Pullbacks zu unterstützen, um zu unterstützen. Oder wir können einfach die MACD-Crossover als das Signal verwenden, um in den Handel einzutreten. Sobald die Kerze schließt, überprüfen wir, ob der Crossover passiert ist. Der Schlüssel hier ist, dass die Kerze zu schließen, um die Crossover zu bestätigen und für kauft, muss die Crossover unterhalb der Nulllinie stattfinden. Es gibt zwei Beispiele für diese Tabelle. Wenn das der Fall ist, kaufen wir einfach am offenen der nächsten Kerze und legen dann unseren Stopp unter den Niedrigen. Für ein Ziel können wir das 1: 2 Risiko: Reward Ratio verwenden. Wenn wir 100 Pips riskieren, sollten wir 200 Pips in potenziellen Gewinn suchen. Natürlich für einen Verkauf, würden wir wollen, um zu handeln unter dem 200-Periode Simple Moving Average und verkaufen eine Crossover, die über die Nulllinie stattfindet. 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